MACD 지표 활용과 매매전략(보조지표 1편)

 

원리와 계산 방법

MACD의 계산 방법은 다음과 같이 여러 단계로 이루어집니다. 각 단계별로 자세한 설명을 통해 MACD를 더 깊이 이해해보겠습니다.

지수 이동 평균(EMA) 계산

일반적으로 MACD에서 사용되는 장단기 이동 평균은 26일과 12일 지수 이동 평균(EMA)입니다. EMA는 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여하는 이동 평균 방식입니다. EMA의 계산 공식은 다음과 같습니다.

EMA_today = (Price_today × α) + (EMA_yesterday × (1-α)) 여기서 α는 지수 평활계수라고 하며, 다음과 같이 계산됩니다. α = 2 ÷ (기간 + 1) 기간은 장기와 단기 EMA에서 각각 26일과 12일을 사용합니다.

MACD 값 계산

MACD 값은 단기 EMA에서 장기 EMA를 뺀 결과를 사용합니다. MACD = 12일 EMA – 26일 EMA

시그널 라인 계산

시그널 라인은 MACD 값의 9일 지수 이동 평균입니다. 시그널 라인 계산 과정은 위에서 설명한 EMA 계산 방법과 동일하게 적용됩니다. 시그널 라인 = 9일 EMA of MACD 값 계산법을 요약하면 다음과 같습니다.

장기(26일) 및 단기(12일) 지수 이동 평균 계산.

단기 EMA에서 장기 EMA를 빼서 MACD 값을 구함.

MACD 값의 9일 지수 이동 평균을 구해 시그널 라인을 계산.

이렇게 구한 MACD 값과 시그널 라인을 이용하여 매매 시점의 신호를 추출할 수 있습니다. 대체로 MACD 값이 시그널 라인을 상향 돌파하면 매수 신호로, 하향 돌파하면 매도 신호로 간주합니다.

MACD 지표 활용하기: 시장 추세와 매매 시점 정확하게 파악하기 MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 많은 투자자들이 선호하는 기술적 지표 중 하나입니다.

이번 글에서는 MACD를 해석하는 방법에 대해 기술적 설명을 제공하여, 효과적인 투자 전략에 대하여 알아보겠습니다.

MACD 기본적인 이해

MACD는 가격에 대한 정보를 바탕으로 한 지표로, 시장의 추세와 역전 시점을 파악하는 데 사용됩니다. 장단기 이동 평균을 활용하여 현재의 가격 흐름 및 전환 시점에 대한 적시성을 높이는 것이 MACD의 주요 목표입니다.

MACD 구성 요소

MACD는 크게 세 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다.

a. MACD 선: 12일 기간의 지수 이동 평균에서 26일 기간의 지수 이동 평균을 뺀 값입니다.

b. 시그널 라인: MACD 선의 9일 기간의 지수 이동 평균입니다.

c. 히스토그램: MACD 선과 시그널 라인 간의 차이를 막대 그래프 형태로 나타냅니다.

MACD 매매 전략

MACD의 해석 방법은 교차 신호와 발산을 사용하여 매매 시점을 판단합니다.

a. 교차 신호 이용

– 매수 신호: MACD 선이 시그널 라인을 상향 돌파했을 때를 매수 시점으로 간주합니다. 이러한 상황은 가격 상승 추세의 시작이나 지속될 수 있는 시점을 나타낼 수 있습니다.

– 매도 신호: MACD 선이 시그널 라인을 하향 돌파했을 때를 매도 시점으로 간주합니다. 이러한 상황은 가격 하락 추세의 시작이나 지속될 수 있는 시점을 나타낼 수 있습니다.

b. 발산 활용

– 매도 발산: 가격이 상승하며 낮은 고점이 나타날 때, 반면 MACD 히스토그램이 하락하여 높은 고점을 형성하면 상승 추세의 약화를 시사하며, 매도 시점으로 간주할 수 있습니다.

– 매수 발산: 가격이 하락하며 높은 저점이 나타날 때, 반면 MACD 히스토그램이 상승하여 낮은 저점을 형성하면 하락 추세의 약화를 시사하며, 매수 시점으로 간주할 수 있습니다.

MACD 활용 시 주의사항

완벽한 예측 수단이 아닌 다양한 분석 도구와 함께 사용하기 MACD는 시장의 추세와 매매 시점을 도출하는 데 큰 도움을 주는 기술적 지표이지만, 혼자서만 사용하는 것에는 한계가 있습니다. 이 글에서는 MACD 활용 시 주의해야 할 사항과 다양한 분석 도구로 견고한 투자 전략을 구축하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

MACD만 사용한 한정된 판단의 위험성

MACD를 독립적으로 사용할 경우, 시그널 라인과의 교차마다 거래할 때 과잉거래(overtrading)로 이어질 수 있습니다. 현실적으로 매번 교차점에서 거래하려면 수수료 부담이 커지게 되며, 거래의 정확성도 낮아질 수 있습니다.

따라서 MACD를 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 효율적인 거래 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

다양한 기술적 지표와 결합하여 사용

MACD의 한계를 극복하고 전체적인 시장 분석을 강화하기 위해 다음과 같은 기술적 지표들과 결합하여 사용할 수 있습니다.

a. RSI(Relative Strength Index): 가격의 상대적 강도를 나타내는 지표로서 과매수와 과매도 구간을 파악하는 데 사용됩니다. RSI와 MACD를 함께 사용하여, 발산 신호와 과매수/매도 구간을 동시에 확인해 더 정확한 진입 시점을 찾을 수 있습니다.

b. 볼린저 밴드: 가격의 변동성을 입체적으로 분석하는 데 사용되는 지표로서, 추세의 강도와 반전 시점을 도출합니다. 볼린저 밴드와 MACD를 함께 사용하면, 추세의 세기와 매매 시점을 더욱 확실하게 파악할 수 있습니다.

c. 스토캐스틱: 주가의 상대적 위치를 비교하여 과매수/과매도 지점을 찾아내는 지표로, 스토캐스틱과 MACD의 발산 신호를 함께 분석하면, 강력한 매매 시점을 도출할 수 있습니다.

지금까지 MACD 원리와 계산 방법,MACD 기본적인 이해,MACD 매매 전략,MACD 활용 시 주의사항들에 대해서 알아보았습니다.

본 포스팅에서 알려드린만큼 MACD 단독으로 사용하기기 보다는 다른 지표들과 함께 사용하여 매수,매도시 정확한 판단으로 트레이닝 하셨으면 좋겠습니다 지금까지 Cryptozone에서 알려드렸습니다. 

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